中文字幕无码av不卡一区,亚洲综合AV永久无码精品一区二区,黑人巨大白妞出浆,黄色高清无码免费看,久久久久免费精品国产,久久无码人妻丰满熟妇区毛片,欧美日韩国产综合草草,久久福利网站,亚洲一区二区三区中文字幕在线,av国内精品久久久久影院

編輯導(dǎo)語：風(fēng)險部門一般劃分有模型、策略、數(shù)據(jù)分析等團隊；雖然各自關(guān)注職責(zé)范圍的指標(biāo)及績效考核重點，但團隊間密不可分，相互協(xié)作共同保證某個產(chǎn)品或項目的風(fēng)險可控；所以對個人發(fā)展有必要從整體出發(fā)，以全局視角，掌握項目的風(fēng)險程度、風(fēng)險成本。

一、風(fēng)險損失估計的必要性

產(chǎn)品投產(chǎn)前需要考慮風(fēng)險、成本、定價；通過精確計算損失率，制定符合企業(yè)風(fēng)險偏好的產(chǎn)品收益。

對于銀行類機構(gòu)，通過損失率計算，可以獲得更精確的風(fēng)險準(zhǔn)備金，進而提高收益。

當(dāng)業(yè)務(wù)開展到一定階段后，也是需要定期預(yù)估損失，比如進行風(fēng)險與預(yù)期差異評估；根據(jù)歷史損失收益計算結(jié)果，量化指導(dǎo)策略調(diào)整，及時對業(yè)務(wù)進行風(fēng)險提示等。

二、 風(fēng)險和損失分類介紹

風(fēng)險從分類上主要有信用、市場、操作風(fēng)險，且業(yè)界有統(tǒng)一的指標(biāo)進行風(fēng)險量化，但準(zhǔn)確量化市場和操作風(fēng)險難度較大。

市場風(fēng)險常見的是利率變動；操作風(fēng)險分為內(nèi)部和外部風(fēng)險，其中內(nèi)部風(fēng)險是指人為可控的。

信用風(fēng)險是指客戶未履約引起的風(fēng)險，比如：欺詐意向較強的完全不還款、償債能力不足的部分還款，或者沒有在賬單日還款，但其后幾天內(nèi)足額還上當(dāng)期欠款；對于第三種未履約行為，當(dāng)逾期天數(shù)在公司風(fēng)險容忍度范圍內(nèi)時，客戶是可繼續(xù)正常借貸；對于此類逾期行為軌跡，可衍生加工變量，用于行為評分卡開發(fā)，或者貸中貸后策略制定。

大多風(fēng)控工作都是管理控制信用風(fēng)險，以經(jīng)營一家面館為例，描述信用風(fēng)險：經(jīng)過前期詳細調(diào)研，以有限的資金，最大限度選擇合適的位置、裝修、廚師，詳細對比原料采購渠道和開業(yè)宣傳的性價比；根據(jù)店面位置特點制定營收策略，精細化不同種類面食的價格。

即使做了充分準(zhǔn)備，由于經(jīng)營經(jīng)驗有限，依然發(fā)生了一系列損失：信用風(fēng)險之預(yù)期損失，預(yù)估每天打碎盤子數(shù)量、幾個客戶忘記付款、食品原料隨季節(jié)變化幅度；經(jīng)過前期深入全面調(diào)研，以把這些平攤到菜品定價中。

信用風(fēng)險之非預(yù)期損失，某天晚上結(jié)賬時發(fā)現(xiàn)收入為0，原來收銀臺的付款碼竟然被調(diào)換了；亦或是為了迎接2020年春節(jié)，整頓改造，并擴大店面，然而迎來新型冠狀病毒肺炎疫情（也可歸為市場風(fēng)險），人流量驟減、入不敷出、面臨破產(chǎn)；不可預(yù)料的事情很多，要有一定的經(jīng)濟資本金抵抗。

本期的風(fēng)險定損是限定在預(yù)期損失，也可當(dāng)作風(fēng)險成本；以定價的方式覆蓋，業(yè)務(wù)開展后，可通過計提補償這部分損失。

三、成本分類介紹

只有收入大于成本時才可實現(xiàn)盈利，簡略介紹個人信貸領(lǐng)域的成本投入，本期的風(fēng)險定損主要是針對風(fēng)險成本進行計算：

1. 風(fēng)險成本

風(fēng)險成本的計算需要考慮還款方式、客群、期限；對于還款方式，同樣的年化和資金投入，在不同還款方式上的風(fēng)險成本是不一樣的；如：一次性還本（多次付息、一次付息）、分期還本（等額本息、等本等息、等額本金）的本金占用率不同，利息還款不同，損失的期望也不一樣。

由于不同客群不同期限的用戶風(fēng)險表現(xiàn)不一樣，也有必要分開計算，然后再匯總。

實際項目開展初期，可以根據(jù)設(shè)計之初的風(fēng)險容忍度，用已投放的在貸余額的一定比例，比如2%~3%，得出風(fēng)險成本；待業(yè)務(wù)開展一定階段后，使用歷史數(shù)據(jù)結(jié)合當(dāng)前投放進行損益測算，以及使用真實的不良進行計提撥備。

2. 基礎(chǔ)成本

【資金成本】不同機構(gòu)的資金成本差距較大，機構(gòu)內(nèi)部的資金有限，由于業(yè)務(wù)規(guī)模擴張，各機構(gòu)都有不同方式的增資，持牌消金資金成本在4%~7%左右，助貸或者聯(lián)合放款在7%~10%左右。

【運營成本】比如營銷推廣成本、三方支付成本等屬于產(chǎn)品業(yè)務(wù)運營的成本。

【人力成本】一般是涵蓋催收人員或者線下產(chǎn)品的信審人員成本。

3. 邊際成本

【獲客成本】不同渠道不同合作模式的獲客成本差距較大，大致可以分為固收和分潤兩種；當(dāng)機構(gòu)自主風(fēng)控能力較強，有自營類的產(chǎn)品時，才會有按照點擊等付費方式。

【數(shù)據(jù)成本】客戶申請或者貸中管理查詢?nèi)綌?shù)據(jù)源的成本，有時也歸為信審成本，有包年和單筆兩種付費方式；在策略制定中如何測試評估數(shù)據(jù)源，以及調(diào)用優(yōu)化也是一項非常重要的工作，已達到有效利用數(shù)據(jù)源并控制數(shù)據(jù)成本。

四、風(fēng)險損失組成要素

在巴塞爾協(xié)議中，違約率（PD）是指債務(wù)人無償付債務(wù)的能力，發(fā)生了呆賬，本息超過90天未支付；實際在工作中，違約率計算口徑較為靈活，不一定必須設(shè)定為90天才算違約。

計算PD時，可以通過vintage數(shù)據(jù)預(yù)估，也可用預(yù)測客戶未來發(fā)生違約（壞賬）的比率的違約概率模型預(yù)估。

簡略介紹通過vintage數(shù)據(jù)預(yù)估，對于首逾，假如歷史數(shù)據(jù)有fpd90（首期逾期90天及以上）數(shù)據(jù)，要估算近期3月份投放資產(chǎn)的首期違約；那么可以用真實的fpd20，乘以歷史首期逾期從20天滾動到90天的比例進行預(yù)估；若近期投放資產(chǎn)甚至不滿足第一期還款表現(xiàn)，如當(dāng)下5月投放資產(chǎn)的違約，更多是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)結(jié)合5月份策略放松或者收緊給出預(yù)估。

違約風(fēng)險暴露敞口（EAD）是指客戶違約時的暴露的風(fēng)險敞口，不僅包含本金的剩余貸款余額，也包括利息、罰息，及違約后產(chǎn)品定義的收取的其他費用。

違約損失率（LGD）是指客戶違約后發(fā)生損失的比率，由于LGD與貸款回收密切相關(guān)，通常用1-回收率計算估計；在不考慮折現(xiàn)以及催收費用情況下，回收率就是回收金額除以違約后的風(fēng)險暴露，此處對回收率簡單介紹。

ps：風(fēng)險控制的基本理念是先控大再控??；FAL不僅涵蓋政策、制度、架構(gòu)、流程類的頂層設(shè)計，而且自頂向下、分門別類地進行了專項深入講解，及相關(guān)進階內(nèi)容；可依工作重點及自身職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有目標(biāo)的挑選學(xué)習(xí)。

僅以此一文，希望能對風(fēng)控圈內(nèi)業(yè)者或即將成為業(yè)者的讀者朋友們一點點幫助。

本文由 @FAL金科應(yīng)用研院 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。

題圖來自 unsplash，基于 CC0 協(xié)議