中文字幕无码av不卡一区,亚洲综合AV永久无码精品一区二区,黑人巨大白妞出浆,黄色高清无码免费看,久久久久免费精品国产,久久无码人妻丰满熟妇区毛片,欧美日韩国产综合草草,久久福利网站,亚洲一区二区三区中文字幕在线,av国内精品久久久久影院

全面風(fēng)險管理是一個動態(tài)的過程，這個過程從企業(yè)戰(zhàn)略制定一直貫穿到企業(yè)的各項活動中，用于識別那些可能影響企業(yè)的潛在事件，將風(fēng)險控制在企業(yè)的風(fēng)險偏好之內(nèi)，合理的確保企業(yè)取得既定的目標(biāo)。

全面風(fēng)險管理的定義是什么？

COSO（全美反欺詐報告委員會）提出一個概念：全面風(fēng)險管理是一個動態(tài)的過程。這個過程受董事會、管理層和其他人員的影響。這個過程從企業(yè)戰(zhàn)略制定一直貫穿到企業(yè)的各項活動中，用于識別那些可能影響企業(yè)的潛在事件，將風(fēng)險控制在企業(yè)的風(fēng)險偏好之內(nèi)，合理的確保企業(yè)取得既定的目標(biāo)。

發(fā)展歷程：

• 20世紀(jì) 70年代注重信用風(fēng)險管理；
• 20世紀(jì)80年代側(cè)重于市場風(fēng)險管理；
• 從 90年代中后期開始側(cè)重于信用風(fēng)險、 市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險的管理；
• 如今，全面風(fēng)險管理要求對整個機(jī)構(gòu)內(nèi)各個層次的業(yè)務(wù)單位 , 各個種類風(fēng)險進(jìn)行通盤管理。

為誰做全面風(fēng)險管理系統(tǒng)？

XX省聯(lián)社。

省聯(lián)社和法人（地區(qū)）農(nóng)商行的關(guān)系，以及農(nóng)商行內(nèi)部組織架構(gòu)（業(yè)務(wù)單位）是怎樣的？

省聯(lián)社主要是管農(nóng)村信用社、農(nóng)村商業(yè)銀行的機(jī)構(gòu)，省聯(lián)社承擔(dān)對全省農(nóng)村信用社的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)職能。

省聯(lián)社和法人農(nóng)商行的關(guān)系如下圖：

省聯(lián)社做全面風(fēng)險管理系統(tǒng)跟其他法人農(nóng)商行做，有什么區(qū)別？

• 體現(xiàn)管理者職能：要能夠全面監(jiān)督、管理省內(nèi)各地區(qū)（市/縣/區(qū)/鎮(zhèn)/鄉(xiāng)/村）的全面風(fēng)險管理工作。
• 制度化：要建立統(tǒng)一的規(guī)章制度，約束各法人銀行嚴(yán)格執(zhí)行。

全面風(fēng)險管理監(jiān)管的基本因素是什么？

本系統(tǒng)監(jiān)管的最基本因素是指標(biāo)，指標(biāo)可分為定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。定量指標(biāo)包括信用風(fēng)險、流行性風(fēng)險、市場風(fēng)險、集中度風(fēng)險。定性指標(biāo)包括信息科技風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和操作風(fēng)險。

全面風(fēng)險管理的決策流程？

風(fēng)險識別——》風(fēng)險分析和評價——》風(fēng)險控制（處理）——》風(fēng)險決策

為什么要做全面風(fēng)險管理系統(tǒng)？

生存需要：商業(yè)銀行的核心能力就是風(fēng)險管理能力。能否妥善管理風(fēng)險，決定商業(yè)銀行的生死存亡。全面風(fēng)險管理系統(tǒng)是管理風(fēng)險最有效的工具和手段。

監(jiān)管要求：根據(jù)《新巴塞爾資本協(xié)議》的要求，實行內(nèi)部評級法的銀行必須在全行范圍內(nèi)實行全面的風(fēng)險管理（BIS，2003）。

系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)

• 目標(biāo)一：把商業(yè)銀行面臨的所有風(fēng)險都納入到一個有機(jī)的具有內(nèi)在一致性的管理框架中去。
• 目標(biāo)二：對銀行資產(chǎn)和負(fù)債總體的全面、動態(tài)和前瞻性的綜合平衡管理，并產(chǎn)生獨立的損益評估、資金缺口分析和風(fēng)險暴露報告等，為銀行風(fēng)險的衡量、報告和控制提供精確、可靠和及時的信息。

想解決什么問題？（痛點）

• 痛點一：風(fēng)險管理工作處理流程不規(guī)范，基層報告數(shù)據(jù)反饋不及時，決策層無法及時對風(fēng)險進(jìn)行評估和控制。
• 痛點二：風(fēng)險不可控，管理工作滯后。
• 痛點三：實踐不足，拓展和持續(xù)更新的能力弱。風(fēng)險量化技術(shù)落后。
• 痛點四：缺乏全面性，風(fēng)險管理工作集中在決策層和部分管理部門。

思路：

• 規(guī)范全面風(fēng)險管理流程：明確目標(biāo)、制定政策、風(fēng)險檢測、風(fēng)險識別、風(fēng)險度量、風(fēng)險處置、信息傳遞、持續(xù)改進(jìn)。
• 指標(biāo)模塊化管理：信用風(fēng)險管理模塊、利率風(fēng)險管理模塊、操作風(fēng)險管理模塊、流動性風(fēng)險管理模塊、其他風(fēng)險管理模塊。
• 與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接：信貸系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、績效考核系統(tǒng)。

做哪些功能模塊？

模塊一：信用風(fēng)險管理模塊

定義：信用風(fēng)險管理以客戶為中心,以業(yè)務(wù)處理流程為主線,進(jìn)行信貸綜合分析,達(dá)到監(jiān)測風(fēng)險,防范風(fēng)險、控制風(fēng)險,提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量的目的。系統(tǒng)應(yīng)適應(yīng)集中處理模式,以實現(xiàn)客戶資料積累、信貸業(yè)務(wù)處理、決策支持管理流程、貸款風(fēng)險預(yù)警、貸款分類評級、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、信貸監(jiān)督檢查等功能。

本模塊主要分為風(fēng)險評級、風(fēng)險預(yù)警、額度授信、組合分析和壓力測試：

• 風(fēng)險評級只要從客戶評級和貸款評級兩個方面入手，以達(dá)到識別和度量風(fēng)險的目的。
• 風(fēng)險預(yù)警是指對影響信貸資產(chǎn)安全的信號進(jìn)行及時報警，包括行業(yè)、地區(qū)預(yù)警和客戶預(yù)警，為信用風(fēng)險戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)；
• 額度授信是依據(jù)信用風(fēng)險戰(zhàn)略和內(nèi)部評級結(jié)果核定對客戶授信額度（與信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接）。
• 組合分析和壓力測試是根據(jù)銀行的風(fēng)險偏好和戰(zhàn)略目標(biāo)對銀行信貸組合暴露和資本要求的實時評估，主要是收集、存儲借款人的違約歷史記錄、評級決策、評級歷史記錄、評級轉(zhuǎn)換信息。

模塊二：利率風(fēng)險管理模塊

定義：利率風(fēng)險管理模塊為利率風(fēng)險管理各部門提供利率風(fēng)險分析結(jié)果，利率風(fēng)險相關(guān)業(yè)務(wù)和管理部門為該系統(tǒng)采集、整理利率風(fēng)險有關(guān)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)通過建立信息系統(tǒng)收集積累目前尚缺的銀行自身和市場相關(guān)數(shù)據(jù)，將信息管理系統(tǒng)與組織決策和技術(shù)體系相融合，針對利率風(fēng)險不同的表現(xiàn)形式進(jìn)行實時的識別、度量、預(yù)測和防范，確保利率風(fēng)險符合銀行的風(fēng)險偏好，以實行銀行實現(xiàn)積極主動的利率風(fēng)險管理戰(zhàn)略的需要。

利率風(fēng)險管理模塊主要包括利率風(fēng)險評估子系統(tǒng)和利率風(fēng)險業(yè)務(wù)流程管理子系統(tǒng)。利率風(fēng)險評估子系統(tǒng)是指利用模型，準(zhǔn)確的識別和計量利率風(fēng)險、實現(xiàn)對風(fēng)險量化結(jié)果的評價。利率風(fēng)險業(yè)務(wù)流程管理子系統(tǒng)，可參考利率風(fēng)險分析度量系統(tǒng)的分析結(jié)果對銀行日常經(jīng)營和決策進(jìn)行指導(dǎo)。

模塊三：操作風(fēng)險管理模塊

定義：操作風(fēng)險是指由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)不充足或者運(yùn)行失當(dāng)，以及因為外部事件的沖擊等導(dǎo)致直接或者間接損失的可能性。從技術(shù)上來看，《新巴塞爾協(xié)議》以風(fēng)險資本作為操作風(fēng)險的衡量標(biāo)準(zhǔn)，取風(fēng)險資本底線作為評價標(biāo)準(zhǔn)，操作風(fēng)險衡量方法是在信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的衡量方法的基礎(chǔ)上開發(fā)的風(fēng)險度量和評估技術(shù)，以實現(xiàn)對商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的操作風(fēng)險的識別和控制。

本模塊主要有自我評估、金錢損失資料庫、嚴(yán)重事件處理、業(yè)務(wù)繼續(xù)運(yùn)作功能4個功能。

• 自我評估是由風(fēng)險經(jīng)理根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理政策和守則提供，由銀行內(nèi)各相關(guān)部門填寫和定期更新，在評估結(jié)果里如果有違背銀行政策或守則的項目，系統(tǒng)會依照其嚴(yán)重程度呈報給高層主管，并監(jiān)督及改正行動的進(jìn)度直至完成為止。
• 金錢損失資料庫是指按照事件損失原因分為系統(tǒng)故障/錯誤、人為錯誤、詐騙、法律和違規(guī)而分別填寫并累積，事件最新狀況的匯報頻率由使用者或風(fēng)險經(jīng)理制定。
• 嚴(yán)重事件處理是用來跟蹤所有被指定為嚴(yán)重的風(fēng)險事件，監(jiān)督事件的解決速度和提醒有關(guān)負(fù)責(zé)人定期匯報事件的最新狀況，直至事件完全解決而警報解除為止。
• 業(yè)務(wù)繼續(xù)運(yùn)作可以幫助評估在突發(fā)事件中如何可以繼續(xù)運(yùn)作，管理層決定要準(zhǔn)備多少后備資源及其成本，各業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備突發(fā)事件準(zhǔn)備詳細(xì)計劃，業(yè)務(wù)繼續(xù)運(yùn)作的預(yù)演和計劃及定期更新。

模塊四：流動性風(fēng)險管理模塊

定義：流動性風(fēng)險管理模塊是通過建立數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)收集積累目前尚缺的銀行自身和市場相關(guān)數(shù)據(jù)，信息管理系統(tǒng)與組織決策和技術(shù)體系相融合，實現(xiàn)對銀行業(yè)務(wù)中流動性風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)控分析，從而實現(xiàn)對銀行流動性的事前、事中和事后全過程的動態(tài)管理，并建立有效的流動性風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急機(jī)制，以實現(xiàn)銀行積極主動的利率風(fēng)險管理戰(zhàn)略的需要。

本模塊分為流動性風(fēng)險分析子系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程管理子系統(tǒng)兩個部分：

• 流動性風(fēng)險子系統(tǒng)是指通過不斷調(diào)試和改進(jìn)模型實現(xiàn)對流動性風(fēng)險的準(zhǔn)確識別和度量。
• 業(yè)務(wù)流程子系統(tǒng)是指調(diào)整銀行存款貸款業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，使其數(shù)據(jù)、期限、品種滿足流動性要求。

通過同業(yè)拆借、行內(nèi)資金調(diào)度調(diào)節(jié)銀行流動性狀況，同時，制定流動性狀況分析報告、流動性需求報告、流動性資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)報告，為銀行流動性風(fēng)險管理政策的制定提供支持。

模塊五：風(fēng)險綜合評價模塊

定義：風(fēng)險綜合評價是風(fēng)險管理的一個重要環(huán)節(jié)，也是銀行進(jìn)行風(fēng)險控制的前提條件。系統(tǒng)是針對銀行整體風(fēng)險進(jìn)行測量、控制和預(yù)警的，通過對銀行的風(fēng)險評估，使得銀行的收益與風(fēng)險相對應(yīng)，充分揭示銀行風(fēng)險結(jié)構(gòu)和風(fēng)險水平，為銀行制定風(fēng)險管理的政策和標(biāo)準(zhǔn)提供系統(tǒng)支持。

本模塊主要有風(fēng)險預(yù)警和績效評估兩個功能：

• 風(fēng)險預(yù)警可對風(fēng)險指標(biāo)體系進(jìn)行綜合分析，同時，把銀行資產(chǎn)負(fù)債的總體風(fēng)險水平、風(fēng)險結(jié)構(gòu)和發(fā)展趨勢的進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測和綜合評價，與銀行風(fēng)險管理原則和標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)體系進(jìn)行對比，及時向監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)出早期預(yù)警信號，提早發(fā)現(xiàn)和判別風(fēng)險來源、風(fēng)險范圍、風(fēng)險程度和風(fēng)險走勢，并啟動風(fēng)險應(yīng)急工作機(jī)制。
• 績效評估是指將銀行一定經(jīng)營期間內(nèi)的綜合經(jīng)營狀況進(jìn)行定量和定性對比分析，對經(jīng)營成果和經(jīng)營風(fēng)險做出真實、客觀公正的綜合評判，把銀行業(yè)績與風(fēng)險、收益密切聯(lián)系起來，以實現(xiàn)內(nèi)部資金定價和資本成本分配功能。

模塊六：工作流配置

風(fēng)險管理是一個過程，在這個過程中需要多個業(yè)務(wù)條線、崗位、層級的共同配合。工作流配置是指人為對風(fēng)險處理的流程進(jìn)行設(shè)置，配置合適的崗位人員、業(yè)務(wù)條線、部門共同來完成風(fēng)險處理的工作。

例如：省聯(lián)社配置時，可設(shè)置成：省聯(lián)社——法人銀行——部門經(jīng)理——業(yè)務(wù)人員。

PS：以上內(nèi)容整理自網(wǎng)絡(luò)及個人總結(jié)，有異議和不準(zhǔn)確的地方歡迎指正！有興趣的同學(xué)可以一起探討一下哦～

本文由 @Minna醬 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載

題圖來自Unsplash，基于CC0協(xié)議