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在快速變化的金融科技領域，風控模型的迭代似乎成了一種常態。然而，這篇文章提出了一個顛覆性的觀點：模型快速迭代可能并不像我們想象的那么有效。

嚴格一點，我想說的是，模型快速迭代基本是無效的。

適用場景是風控模型，什么是快速我不能給你明確定義，但是按周按月一定在里頭。??????????

我來論證下這個觀點，目的呢，一個是讓你別去瞎搞，另一個是讓你別去信別人的瞎搞。

我對風控的寫作一直是哲學藝術層面的，技術層面的我不能寫，也不想寫。你不用太相信數據，因為數據有適用性，不一定是定論，但你可以相信我。

那就先來哲學層面的吧。??

論據一：信用是穩定的，那么信用模型也應該是穩定的。????

信用是穩定的，這句話是可以直接在前面用 ∵ 這個數學符號的，∴ 才有所謂的無信不立，那信用模型應該是很穩定的。但是風險模型卻要頻繁迭代，那只有一個解釋，那就是風險模型的建模目標不等同于信用，而是信用的一個表示，它具備一定的不穩定性。

但總歸這個事情是比較穩定的，所以風控模型沒必要過于頻繁迭代，像搜廣推那樣。

你得有個度。至于這個度具體是什么，當然也沒有定論。我只能說，當你感到不對勁的時候，很可能就真的沒有用，如果你對自己的能力有信心的話。??????????????????

其實上面有幾個字很重要：建模目標不等同于信用，而是信用的一個表示。它解釋了風險表現的不確定性，因為當A是B的一種表示時，就意味著A是實例而不是B本身，還可以有別的表示。風險呈現了什么樣的形態，由用戶、平臺、市場環境等多方面確定。???????????

論據二：動量策略不一定適用于信貸風控領域。???????

固定策略下，一萬個用戶通過了，用前八千樣本和后八千樣本建模有區別嗎？沒有區別，因為這里不受策略影響。

當然你硬要說的話，還有一個因素是時間。這個當然是可忽略不計的，行吧，我們也別忽略不計。

時間，可能會使得這兩者建模有差別，但卻不一定是哪個好哪個壞。用后八千樣本建模更好的可能性稍微大一點點，這是認為用最近的樣本建模用于未來的預測是更好的。這就是動量策略，其思想是趨勢總是傾向于繼續。神經網絡中的動量優化算法核心思想也是如此。????????????

如上圖，斜線和波動線，動量策略效果會差別很大。實際上，除非把波動線切分地足夠細，不然，它是不適用的。

信貸市場環境是斜線還是波動線呢？??????

動量策略還存在一個更大的問題是，風險預測里有一個很長的表現期，例如mob6甚至mob12，也就是說你的樣本離現在已經隔了半年甚至一年了。因為這個gap的存在，動量還行不行實際上很不好說。gap一長也可能是周期你說對不對。

論據三：模型衰減是長期的，突變才是短期的，模型迭代解決的是衰減，不是突變。????????????????????????????

模型當然是會衰減的，但是衰減是一個長期的詞語，短期變化不是衰減而是突變。???????????????

長期變化的是，客群不斷在遷移，風險關系也在不斷變化，這是衰減。??????????

短期變化的是，模型上線后效果突然下降，這是因為模型被使用了，最低分段沒了，這是突變。?????

哪個是有效的？不用說了吧。

……

好了，該說說為什么大家會以為模型快速迭代有效了。??????

在大家的評估體系中，模型迭代是有用的，因為驗證集的ks一直有提升。但是這只是你的評估體系，在真實應用里，它有用嗎？?

沒用。反著想一想吧，v2如果有用，那v3呢，v4呢，你會發現你什么也不用做，你一直在做優化，并且每次都提升很多，請問為什么業務沒有更好？

你說你是衰減，你快速迭代實現了前面那個衰減圖示的提升。??

一個月有什么衰減？如果有，那長期分期產品全是錯的。你說是也不是？?????????????????????????????????????

模型迭代是不是真實有效，我之前寫過，寫得非常好，就是這篇《關于那個新老策略模型孰好孰劣的問題》。比較兩版模型效果，應該看的是通過率高的客群，是優質客群，而往往大家看的都是劣質客群，因為這些客群效果差，是痛點客群，而只有這些客群效果提升顯著。

朋友們，如果你什么都沒有做，快速迭代是沒有意義的。

那為什么很多團隊一直在做迭代呢？很簡單啊，這些人總歸要找點事做，要找點故事講。只是，一個系統，內部再怎么折騰，并不增加這個系統外的知識和價值。

《慶余年2》春闈時侯季常說他們來考院搬磚打工不僅是為了混口飯吃，更是為了露臉，結果郭尚書說所有來的人都不會被錄用，因為這些人投機取巧人品有問題。你看，有時候表現可能會起到相反的效果。

如果誰說他們團隊模型迭代特別多、特別快并引以為傲，你聽聽就得了，甚至你可以給對方打上一個不太靠譜的標簽。

那怎么樣讓它穩定一點呢？這樣就不用瞎折騰了。那當然是優質用戶經營，識別準風險，識別準需求，評估好收入，評估好負債，別亂來。

我怎么開始站在監管角度說話了。有點意思哈哈哈哈哈。